photosdematures.com

Kahulugan sa Panganib sa Credit

Ang Credit Risk ay tumutukoy sa posibilidad ng isang pagkawala sanhi ng pagkabigo ng nanghihiram na nabigo upang bayaran ang utang o matugunan ang mga obligasyon sa utang. Sa madaling salita, tumutukoy ito sa posibilidad na ang nagpapahiram o nagpapautang ay maaaring hindi makatanggap ng punong-guro at bahagi ng interes ng utang na nagreresulta sa nagambala na daloy ng salapi at tumaas na halaga ng pagkolekta.

Dagdag dito, sumasaklaw din ito ng iba pang katulad na mga panganib, tulad ng peligro na ang nagbigay ng bono ay maaaring hindi makapagbayad sa oras ng pagkahinog nito o sa peligro na nagmumula sa kawalan ng kakayahan ng kumpanya ng seguro na bayaran ang habol. Upang mapagaan ang peligro sa kredito, kadalasang gumagamit ang mga nagpapahiram ng iba't ibang mga diskarte sa pagsubaybay sa kredito upang masuri ang kredibilidad ng prospective na nanghihiram.

Mga uri ng Panganib sa Credit

Maaari itong malawak na mai-kategorya sa tatlong uri - panganib sa default na credit, panganib sa konsentrasyon, at panganib sa bansa. Ngayon, tingnan natin nang hiwalay ang bawat isa sa kanila:

# 1 - Credit Default na Panganib

Saklaw ng peligro sa default ang uri ng pagkawala na natamo ng nagpapahiram alinman kapag ang nanghihiram ay hindi kayang bayaran nang buo ang halaga o kung ang nanghihiram ay 90 araw na ang lumipas sa takdang petsa ng pagbabayad ng utang. Ang ganitong uri ng panganib sa kredito ay nakakaimpluwensya sa halos lahat ng mga transaksyong pampinansyal na batay sa kredito tulad ng mga seguridad, bono, pautang, o derivatives. Ang panganib sa credit default ay ang dahilan kung bakit ang lahat ng mga bangko ay nagsasagawa ng isang masusing background ng kredito ng mga prospective na customer bago pa aprubahan ang anumang mga credit card o personal na pautang.

# 2 - Panganib sa Konsentrasyon

Ang panganib sa konsentrasyon ay ang uri ng peligro na nagmumula sa makabuluhang pagkakalantad sa sinumang indibidwal o pangkat dahil ang anumang masamang pangyayari ay may potensyal na magdulot ng malalaking pagkalugi sa mga pangunahing pagpapatakbo ng isang bangko. Ang panganib sa konsentrasyon ay karaniwang nauugnay sa makabuluhang pagkakalantad sa isang solong kumpanya o industriya o indibidwal.

# 3 - Panganib sa Bansa

Ang peligro ng bansa ay ang uri ng peligro na nakikita kapag ang isang estado ng soberanya ay tumitigil sa mga pagbabayad para sa mga obligasyon sa dayuhang pera sa magdamag na nagreresulta sa default. Ang peligro ng bansa ay higit na naiimpluwensyahan ng pagganap ng isang macroeconomic ng isang bansa, habang ang katatagan sa politika ng isang bansa ay gumaganap din ng isang mahalagang papel. Ang peligro sa bansa ay kilala rin bilang soberang peligro.

Formula ng Panganib sa Credit

Isa sa pinakasimpleng pamamaraan para sa pagkalkula ng pagkawala ng panganib sa kredito ay ang pormula para sa inaasahang pagkawala na kinakalkula bilang produkto ng posibilidad ng default (PD), pagkakalantad sa default (EAD), at isang minus na pagkawala na binigyan ng default (LGD). Sa matematika, kinakatawan ito bilang,

Inaasahang pagkawala = PD * EAD * (1 - LGD) Maaari mong i-download ang Template ng Credit Risk Excel na ito - Template ng Credit Risk Excel

Halimbawa # 1

Ipagpalagay natin na ang kredito na $ 1,000,000 ay naipaabot sa isang kumpanya noong isang taon. Sa kasalukuyang taon, ang kumpanya ay nagsimulang makaranas ng ilang mga paghihirap sa pagpapatakbo na nagreresulta sa isang likido na likido. Tukuyin ang inaasahang pagkawala para sa pagkakalantad kung nag-default ang kumpanya. Mangyaring tandaan na ang ibinigay na default na pagkawala ay 55%.

Ibinigay,

• Exposure sa default, EAD = $ 1,000,000
• Ang posibilidad ng default, PD = 100% (dahil ang kumpanya ay ipinapalagay na nasa default)
• Nabigyan ng default ang pagkawala, LGD = 68%

Samakatuwid, ang inaasahang pagkawala ay maaaring kalkulahin gamit ang formula sa itaas bilang,

= 100% * $1,000,000 * (1 – 55%)

Inaasahang Pagkawala = $ 450,000

Samakatuwid, ang inaasahang pagkawala para sa pagkakalantad na ito ay $ 450,000.

Halimbawa # 2

Ipagpalagay natin na ang ABC Bank Ltd ay nagpahiram ng pautang na $ 2,500,000 sa isang kumpanya na nasa negosyo sa real estate. Ayon sa panloob na antas ng rating ng bangko, ang kumpanya ay na-rate sa A na isinasaalang-alang ang cyclicality na nasaksihan sa industriya. Ang posibilidad ng default at pagkawala ay nagbigay ng default na naaayon sa panloob na rating ay 0.10% at 68% ayon sa pagkakabanggit. Tukuyin ang inaasahang pagkawala para sa ABC Bank Ltd batay sa ibinigay na impormasyon.

Ibinigay,

• Exposure sa default, EAD = $ 2,500,000
• Probabilidad ng default, PD = 0.10%
• Nabigyan ng default ang pagkawala, LGD = 68%

Samakatuwid, ang inaasahang pagkawala ay maaaring kalkulahin gamit ang formula sa itaas bilang,

= 0.10% * $2,500,000 * (1 – 68%)

Inaasahang pagkawala = $ 800

Samakatuwid, ang inaasahang pagkawala para sa ABC Bank Ltd mula sa pagkakalantad na ito ay $ 800.

Mga kalamangan

• Ang isang matatag na pamamahala sa peligro sa kredito ay nagpapabuti ng kakayahang hulaan at hulaan na makakatulong sa pagsukat ng potensyal na peligro sa anumang transaksyon.
• Maaaring magamit ng mga bangko ang mga modelo ng peligro sa kredito upang masuri ang antas ng pagpapautang na maaaring mapondohan sa mga prospective o bagong nanghiram.
• Maaari itong magamit bilang isang kahalili sa mga tradisyunal na diskarte at diskarte para sa mga pagpipilian sa pagpepresyo at hedging.

Mga Dehado

• Sa kabila ng pagkakaroon ng maraming mga diskarte sa dami upang masukat ang panganib sa kredito, ang mga nagpapahiram ay kailangang gumamit ng ilang mga paghuhusga dahil hindi pa posible na suriin ang buong panganib na siyentipiko.
• Ang matatag na pamamahala sa peligro ay maaaring maging isang napakamahal na kapakanan.
• Mayroong isang kalabisan ng mga modelo ng panganib sa kredito na magagamit at dahil dito mahirap para sa mga nagpapahiram na magpasya kung alin ang gagamitin. Karaniwan, ang mga nagpapahiram ay gumagamit ng isa sa mga modelo at kumukuha ng isang modelo na umaangkop sa lahat ng diskarte, na sa panimula ay mali.

Konklusyon

Karamihan sa mga bangko ay napabuti ang kanilang pamamahala sa peligro sa kredito sa pamamagitan ng paggamit ng mga makabagong teknolohiya. Ang mga nasabing pagbabago ay pinahusay ang kakayahan ng mga bangko na sukatin, kilalanin, at kontrolin ang panganib sa kredito bilang bahagi ng pagpapatupad ng Basel III.