photosdematures.com

Ano ang Formula ng Volatility?

Ang terminong "pagkasumpungin" ay tumutukoy sa sukat ng istatistika ng pagpapakalat ng mga pagbalik sa isang tiyak na tagal ng panahon para sa mga stock, seguridad, o index ng merkado. Ang pagkabagabag ay maaaring kalkulahin alinman sa pamamagitan ng paggamit ng karaniwang paglihis o pagkakaiba-iba ng seguridad o stock.

Ang pormula para sa pang-araw-araw na pagkasubsob ay nakalkula sa pamamagitan ng pag-alam sa square root ng pagkakaiba-iba ng isang pang-araw-araw na presyo ng stock.

Ang Formula ng Pang-araw-araw na Pagkabisa ay kinakatawan bilang,

Dagdag dito, ang taunang pormula ng pagkasumpungin na nabibilang ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagpaparami ng pang-araw-araw na pagkasubsob sa isang parisukat na ugat ng 252

Ang Formula ng Taunang Volatility ay kinakatawan bilang,

Paliwanag ng Formula ng Volatility

Ang formula para sa pagkasumpungin ng isang partikular na stock ay maaaring makuha sa pamamagitan ng paggamit ng mga sumusunod na hakbang:

Hakbang 1: Una, mangalap ng pang-araw-araw na presyo ng stock at pagkatapos ay matukoy ang ibig sabihin ng presyo ng stock. Ipagpalagay natin ang pang-araw-araw na presyo ng stock sa isang araw na ito bilang P_ako at ang ibig sabihin ng presyo bilang P_av.

Hakbang 2: Susunod, kalkulahin ang pagkakaiba sa pagitan ng presyo ng stock ng bawat araw at ng average na presyo hal P_ako - P.

Hakbang 3: Susunod, kalkulahin ang parisukat ng lahat ng mga paglihis ibig sabihin (P_av - P_ako)2.

Hakbang 4: Susunod, hanapin ang buod ng lahat ng mga parisukat na paglihis ibig sabihin ∑ (P_av - P_ako)2.

Hakbang 5: Susunod, hatiin ang buod ng lahat ng mga parisukat na paglihis sa bilang ng mga pang-araw-araw na presyo ng stock, sabihin n. Ito ang tinatawag na pagkakaiba-iba ng presyo ng stock.

Pagkakaiba-iba = ∑ (P_av - P_ako) 2 / n

Hakbang 6: Susunod, kalkulahin ang pang-araw-araw na pagkasubsob o karaniwang paglihis sa pamamagitan ng pagkalkula ng square root ng pagkakaiba-iba ng stock.

Pang-araw-araw na pagkasubsob = = √ (∑ (P_av - P_ako) 2 / n)

Hakbang 7: Susunod, ang taunang formula ng pagkasumpungin ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagpaparami ng pang-araw-araw na pagkasubsob sa pamamagitan ng parisukat na ugat ng 252. Dito, 252 ang bilang ng mga araw ng kalakalan sa isang taon.

Taunang na-pabagu-bago ng isip = = √252 * √(∑ (P_av - P_ako) 2 / n)

Halimbawa ng Volatility Formula (na may Template ng Excel)

Maaari mong i-download ang Template ng Excel ng Volatility Formula na ito - Templat ng Formula ng Volatility na Excel

Gawin nating halimbawa ang paggalaw ng presyo ng stock ng Apple Inc. sa huling isang buwan ibig sabihin Enero 14, 2019, hanggang Pebrero 13, 2019. Kalkulahin ang pang-araw-araw na pagkasubsob at taunang pagkasumpungin ng Apple Inc. sa panahon.

Nasa ibaba ang data para sa pagkalkula ng pang-araw-araw na pagkasubsob at taunang pabagu-bago ng pagbabago ng Apple Inc.

Batay sa mga naibigay na presyo ng stock, ang median na presyo ng stock sa panahon ay kinakalkula bilang $ 162.23.

Ngayon, ang paglihis ng presyo ng stock ng bawat araw na may average na presyo ng stock ay kinakalkula sa ikatlong haligi, habang ang parisukat ng paglihis ay kinakalkula sa ika-apat na haligi. Ang buod ng parisukat na paglihis ay kinalkula na 1454.7040.

Pagkakaiba-iba

Ngayon, ang pagkakaiba-iba ay kinakalkula sa pamamagitan ng paghati sa kabuuan ng parisukat na paglihis sa bilang ng mga pang-araw-araw na presyo ng stock ie 24,

Pagkakaiba-iba = 1454.7040 / 24

Pagkakaiba-iba = 66.1229

Pang-araw-araw na Pagkabagabag

Ngayon, ang pang-araw-araw na pagkasubsob ay kinakalkula sa pamamagitan ng pag-alam sa parisukat na ugat ng pagkakaiba-iba,

Samakatuwid, ang pagkalkula ng Daily Volatility ay,

Pang-araw-araw na pagkasubsob = = 666.1229

Pang-araw-araw na pagbabago-bago = 8.1316

Taunang Na-volatility

Ngayon, ang taunang pagkasubsob ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagpaparami ng parisukat na ugat ng 252 sa pang-araw-araw na pagkasubsob,

Samakatuwid, ang pagkalkula ng Taunang Na-volatility ay,

Taunang na-pabagu-bago ng isip = √252 * 8.1316

Taunang Na-volatility = 129.0851

Samakatuwid, ang pang-araw-araw na pagkasubsob at taunang pabagu-bago ng presyo ng stock ng Apple Inc. ay kinakalkula na 8.1316 at 129.0851 ayon sa pagkakabanggit.

Kaugnayan at Paggamit

Mula sa pananaw ng isang namumuhunan, napakahalagang maunawaan ang konsepto ng pagkasumpungin sapagkat tumutukoy ito sa sukat ng peligro o kawalan ng katiyakan na nauugnay sa dami ng mga pagbabago sa halaga ng isang seguridad o stock. Ang mas mataas na pagkasumpungin ay nagpapahiwatig na ang halaga ng stock ay maaaring kumalat sa isang mas malaking saklaw ng mga halaga na sa kalaunan ay nangangahulugan na ang halaga ng stock ay maaaring potensyal na lumipat sa alinmang direksyon nang malaki sa loob ng maikling panahon. Sa kabilang banda, ang mas mababang pagkasumpungin ay nagpapahiwatig na ang halaga ng stock ay hindi magbabagu-bago at magpapatuloy na manatiling matatag sa paglipas ng panahon.

Ang isa sa mga pangunahing aplikasyon ng pagkasumpungin ay ang Volatility Index o VIX na nilikha ng Chicago Board of options Exchange. Ang VIX ay isang sukat ng inaasahang 30-araw na pagbabago ng pagbabago ng stock market ng Estados Unidos na kinalkula batay sa mga presyo ng quote na real-time na S&P 500 na mga pagpipilian sa pagtawag at paglalagay.