photosdematures.com

Ano ang Inverse Correlation?

Ang kabaligtaran na ugnayan ay tinukoy bilang ugnayan sa matematika sa pagitan ng dalawang variable na kung saan ang kanilang posisyon ay kabaligtaran sa bawat isa. Ito ay nagpapahiwatig na kung ang isang variable ay nagpapakita ng pagtaas sa posisyon nito kung gayon ang iba pang mga variable ay magpapakita ng pagbaba. Ang isang negatibong koepisyent ng ugnayan ay nangangahulugang kabaligtaran at ang halagang ipinakita ng koepisyent ng ugnayan ay nangangahulugan ng lakas ng isang tuwid o di-guhit na ugnayan sa pagitan ng dalawang variable.

Paano makahanap ng kabaligtaran na ugnayan?

Ang koepisyent ng ugnayan ay tumutulong sa pagtukoy ng ugnayan sa pagitan ng dalawang variable na gumagamit ng mga relasyon sa istatistika at matematika bilang isang kabaligtaran na ugnayan (kapag ang koepisyent ay negatibo).

Para sa dalawang variable na X at Y, ang coefficient ng ugnayan ay maaaring ipahayag tulad ng ipinakita sa ibaba: -

Dito ang bilang ng mga variable para sa pagtukoy ng coefficient ng ugnayan ay kinakatawan bilang n.

• Kung ang parehong mga variable (X at Y) ay nagbabahagi ng parehong bilang ng mga hanay ng data na nagtatrabaho upang matukoy ang ugnayan, ito ay tatawagin bilang homogenous na likas na katangian samantalang kung ang parehong mga variable ay nagbabahagi ng iba't ibang bilang ng mga hanay ng data na ginagamit pagkatapos ay tatawagin itong magkakaiba sa likas na katangian.
• Ang pagkalkula ng ugnayan para sa homogenous dataset ay mas madali at mas kumplikado kumpara sa magkakaiba-ibang mga dataset.

Kabaligtaran Halimbawa ng Pag-uugnay ng Kabilang

Ipagpalagay na ang isang namumuhunan ay mayroong dalawang assets na X at Y na may mga sumusunod na pagbabalik: -

1. X: 22, 20, 110
2. Y: 70,80,30

Upang makalkula ang ugnayan ng koepisyent ng X at Y, gawin ang mga sumusunod na hakbang: -

• ∑X = 22 + 20 + 110 = 152
• ∑Y = 70 + 80 + 30 = 180
• ∑ (X2) = (22) 2+ (20) 2+ (110) 2 = 12,984
• ∑ (X × Y) = (22 × 70) + (20 × 80) + (30 × 110) = 6,440
• ∑ (X) 2 = (152) 2 = 23,104
• ∑ (Y) 2 = (180) 2 = 32,400

r = - 0.99

Samakatuwid, ang namumuhunan ay mayroong isang sari-saring portfolio ng dalawang mga pag-aari. Ang portfolio ay nagbibigay ng isang kabaligtaran na ugnayan ng -0.99.

Kabaligtaran na ugnayan sa Pagkakaiba-iba ng Portfolio

Ang pagkakaiba-iba ay isang proseso na binabawasan ang panganib sa konsentrasyon at nakakatulong sa paglalaan ng kapital ng pamumuhunan sa higit sa isang pag-aari. Ang isang portfolio ng mga assets ay formulated upang makamit ang pag-iiba-iba ng peligro na likas sa paghawak ng naturang mga assets at matiyak ang matatag na pagbalik. Ang isang portfolio ng mga assets ay nangangahulugan ng isang koleksyon ng mga financial assets. Ang nasabing mga pinansiyal na assets ay maaaring bono, stock o kalakal.

Ang pagkakaiba-iba na nakamit para sa isang portfolio ng mga assets ay isang halimbawa ng isang kabaligtaran na ugnayan. Kapag ang koepisyent ng ugnayan ay nasa -1, sinabi na ang pagkakaiba-iba ay maximum at mayroong minimum na peligro na kasangkot sa portfolio ng mga assets na formulated.

Kabaligtaran na ugnayan - Halimbawa ng Ginto at Dolyar

Ang ginto ay isang kalakal na napaka-tanyag na instrumento na maaaring magamit kapwa para sa hangaring hedging pati na rin para sa layunin ng pamumuhunan. Ang ginto bilang isang asset ay nagbabahagi ng isang kabaligtaran na ugnayan na batay sa ugnayan sa dolyar ng Estados Unidos.

Maaaring magamit ang ginto upang mapigilan ang tumataas na antas ng pagtaas ng hangin at samakatuwid ay pigilan ang anumang potensyal na pagkawala sa halaga ng US dolyar. Tuwing gumuho ang isang dolyar sa harap ng tumataas na inflation, ang ginto ay maaaring magamit bilang isang alternatibong tool sa pamumuhunan upang mapigilan ang inflation, itigil ang pagkawala ng halaga at bawasan ang mga potensyal na epekto ng isang pagbagsak ng dolyar.

Mga kalamangan

1. Nag-aalok ito ng pagkakaiba-iba sa portfolio ng mga pinansiyal na assets.
2. Ang magkakaibang peligro ay tinukoy bilang ang peligro na tukoy sa kompanya.
3. Ang isang portfolio ay nagtataglay ng mga assets na hindi tukoy sa isang kompanya o industriya ngunit nagsisilbi sa maraming mga kumpanya o industriya.
4. Hindi kinakailangan na ang bawat industriya ay gaganap sa isang katulad na paraan at samakatuwid ay nagreresulta sa isang kabaligtaran na ugnayan.
5. Ang isang kabaligtaran na ugnayan sa pagitan ng dalawang mga pag-aari ay maaaring makatulong sa mga posisyon sa hedging.

Mga limitasyon

1. Ang pagtatasa ng kabaligtaran na ugnayan ay hindi account para sa mga potensyal na outliers.
2. Bilang karagdagan, ang pagtatasa ay hindi isinasaalang-alang ang kakaibang pag-uugali ng ilang mga puntos ng data na kinuha sa hanay ng data na pinili para sa layunin ng pagtatasa.
3. Maaaring may iba't ibang mga kadahilanan at variable na maaaring hindi isang bahagi ng pagpapasiya at pagtatasa ng kabaligtaran na ugnayan.
4. Ang extrapolating ng mga resulta ng sanggunian na data sa bagong data ay maaaring magbigay ng mga error at mataas na antas ng peligro.
5. Ang kabaligtaran na ugnayan sa pagitan ng dalawang variable ay hindi nangangahulugang mayroong sanhi at bunga ng ugnayan sa pagitan ng dalawang variable.

Mahahalagang Punto

1. Ang pagtatasa na ito ay hindi isang static na pagtatasa ngunit isang pabago-bagong pagtatasa na binabago ang sarili sa paglipas ng oras.
2. Ang dalawang variable na kinuha para sa pagtatasa ay maaaring magpakita ng isang positibong ugnayan para sa isang tukoy na tagal ng panahon at kabaligtaran na ugnayan sa susunod na tagal ng panahon.
3. Hindi nito inilalarawan ang sanhi at bunga ng ugnayan sa pagitan ng dalawang variable.
4. Kung ang pagkakaugnay ay hindi kinakalkula nang tama, maaari itong ipakita ang mga putol na resulta.

Konklusyon

Sinasabi sa amin ng pagtatasa ng ugnayan kung paano kumikilos ang bawat dalawang variable para sa pagtatasa sa bawat isa. Sa ito, kung ang isang variable ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga katangian nito ang iba pang variable ay magpapakita ng pagkasira ng halaga nito. Ang pinakamahusay na paraan upang matukoy ang kabaligtaran ng ugnayan sa pagitan ng dalawang variable ay ang paggamit ng pagsusuri sa pag-urong at balangkas ang mga resulta gamit ang isang plot na nagkalat.

Ang portfolio ng mga assets na nag-aalok ng isang kabaligtaran na ugnayan ay sinasabing naiiba. Ang isang sari-saring portfolio ay binabawasan ang sukat ng hindi sistematikong peligro.